PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTXDV с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и IBIT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.44%
120.28%
^GSPTXDV
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTXDV:

1.15

IBIT:

1.21

Коэф-т Сортино

^GSPTXDV:

1.56

IBIT:

1.83

Коэф-т Омега

^GSPTXDV:

1.22

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

^GSPTXDV:

0.97

IBIT:

2.24

Коэф-т Мартина

^GSPTXDV:

3.13

IBIT:

4.90

Индекс Язвы

^GSPTXDV:

3.99%

IBIT:

12.90%

Дневная вол-ть

^GSPTXDV:

10.93%

IBIT:

53.96%

Макс. просадка

^GSPTXDV:

-46.09%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

^GSPTXDV:

-4.24%

IBIT:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 10.57%.


^GSPTXDV

С начала года

0.28%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-2.01%

1 год

12.83%

5 лет

10.66%

10 лет

3.15%

IBIT

С начала года

10.57%

1 месяц

25.26%

6 месяцев

34.26%

1 год

64.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTXDV
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTXDV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTXDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
1.14
1.17
^GSPTXDV
IBIT

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и IBIT

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.24%
-3.41%
^GSPTXDV
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и IBIT

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 4.24%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.24%
10.78%
^GSPTXDV
IBIT